¿13 pérdidas seguidas en un sistema que gana?
Perder 5 veces seguidas asusta a cualquiera, pero cuando tu tasa de acierto ronda el 35 %, las rachas de hasta 13 o 14 pérdidas seguidas son parte normal de la estadística.
1. De 5 pérdidas seguidas a la racha máxima del backtest
En este episodio Aguilucho llega preocupado después de sufrir 5 pérdidas seguidas y piensa que las reglas dejaron de funcionar. Sofía le muestra el registro completo de nuestro sistema para poner esa racha en perspectiva con datos históricos reales.
En el backtest de nuestro sistema entre 2020 y 2024, sobre una muestra de 1,824 operaciones, se registraron rachas de hasta 13 pérdidas seguidas, y en el periodo 2025–2026 la racha máxima llegó a 14 pérdidas seguidas (backtest · resultados pasados). Una serie de 5 operaciones negativas no es una anomalía: ocurre varias veces dentro de un historial largo.
Fuente: simulación histórica de nuestro sistema en 2020–2024 con 1,824 operaciones y seguimiento 2025–2026 (backtest · resultados pasados; no garantizan nada).
2. Por qué el sistema seguía en positivo a pesar de la racha
La duda inmediata de Aguilucho es cómo puede sostenerse un sistema después de encadenar 13 pérdidas seguidas. La respuesta está en la asimetría entre lo que gana cuando acierta y lo que pierde cuando salta el stop.
En las 1,824 operaciones del periodo 2020–2024, nuestro sistema acertó el 35.3 % (35 %) de las veces, con una ganancia media de +74.0 puntos frente a una pérdida media de −33.8 puntos (backtest · resultados pasados). Eso equivale a una relación beneficio/riesgo de 2.19 a 1 (más de 2 a 1). Con esa relación de 2.19 a 1, el punto de equilibrio sin comisiones es acertar el 31.4 % (31 %, mientras que con 2 a 1 exacto sería el 33 %).
Acierto de equilibrio (sin comisiones): 1 ÷ (1 + 2.19) = 31.4 % (~31 %)
Acierto del backtest (2020–2024): 35.3 % (~35 %) en 1,824 operaciones
Fuente: simulación histórica de nuestro sistema 2020–2024 (backtest · resultados pasados; no garantizan resultados futuros).
3. La lección operativa: tamaño chico para sobrevivir la racha
Como concluyen Aguilucho y Sofía, el secreto no es acertar siempre, sino diseñar el riesgo por operación para aguantar la racha cuando llegue. Si un sistema que acierta el 35.3 % puede atravesar 13 pérdidas seguidas en 2020–2024 (o 14 en 2025–2026), operar con un tamaño demasiado grande te saca del juego mucho antes de que aparezcan las operaciones ganadoras de +74.0 puntos (backtest · resultados pasados).
| Métrica del backtest (2020–2024) | Dato registrado | Implicación práctica |
|---|---|---|
| Muestra total analizada | 1,824 operaciones | Periodo 2020–2024 de simulación histórica |
| Tasa de acierto | 35.3 % (~35 %) | Supera el equilibrio del 31.4 % (~31 %) |
| Ganancia media / pérdida media | +74.0 pts / −33.8 pts | Relación de 2.19 a 1 (más de 2 a 1) |
| Racha máxima de pérdidas | 13 (14 en 2025–2026) | Obliga a operar con tamaño chico para sobrevivir |
Fuente: simulación histórica de nuestro sistema 2020–2024 y 2025–2026 (backtest · resultados pasados).
Míralo en video
Este diálogo entre Aguilucho y Sofía hace parte de nuestros episodios pilotos y del análisis de nuestra operativa. Puedes ver el video de esta serie en Pilotos y conocer más en el video de esta serie en Nuestro sistema.
Artículos relacionados
Contenido educativo. No es asesoría de inversión. Operar futuros implica riesgo de perder dinero.